Cours introductif aux concepts de vecteur aléatoires via le traitement des distributions multivariées (telle que la normale multivariée). A la fin du cours, l'étudiant sera capable de déterminer les distributions jointes, marginales et conditionnelles, ainsi que leurs moments associés. L'étudiant comprendra les concepts de dépendance quantifiés par la corrélation (partielle) et les comparera au cas de l'indépendance ; il/elle maîtrisera les distributions multivariées classiques telles que la multinormale et la multinomiale.
Ce cours est le troisième des cours introductifs au début des programmes de Master en Statistique et en Biostatistique (pour lesquelles il est obligatoire) ou le Master en Data Science (optionnel).
Les thèmes seront abordés du point de vue théorique et par amples d’exemples pratiques. Des petits projets de simulations sur R compléteront l'apprentissage.
- Enseignant: Gasser Kamal
- Enseignant: von Sachs Rainer