L'objectif de ce cours est de présenter les principaux processus en temps discret et continu et les outils. Nous aborderons le concept de martingale, les processus de Markov, de Poisson, Brownien et Markovien continu. Nous allons également introduire les bases du calcul stochastique (equation d'Itô, générateur infinitésimal de la diffusion).
- Enseignant: Hainaut Donatien