L'objectif est d'apprendre aux étudiants les notions de statistique utiles pour l'analyse des données financières.
Ce cours aborde donc un ensemble de notions en théorie des probabilités (espace de probabilités, variables aléatoires, indépendance, conditionnement, simulation de lois usuelles, théorèmes limites : loi des grands nombres, théorème central limite, delta méthode) et statistique inférentielle (échantillonnage, estimation ponctuelle et intervalles de confiance, théorie des tests statistiques) avec ouverture sur les méthodes de régression linéaire et d'apprentissage statistique.- Trainer/in: Béreau Sophie